Sommaire :

Introduction au modèle Black et Scholes

  Principe

    Principe

  Valeur d'une option d'achat selon la formule de Black et Scholes

    Valeur d'une option d'achat selon la formule de Black et Scholes

Exemple

  Enoncé

    Écart type du rendement annuel

    Taux d'intérêt continu pour un an

    Temps jusqu'à l'échéance

    Calcul de x1, de x2 et de v

    Consultation de la table de la fonction de répartition de la lo...

    Calcul de la valeur finale de l'option

    Conclusion

Valeur d'une option de vente

  Relation entre la valeur de l'option d'achat et la valeur de l'...

    La relation généralisée à toute date antérieure à l'échéance es...

  Application à la valeur d'une option de vente

Utilisation de la formule de Black et Scholes pour déterminer l...

  Enoncé

    Imaginons une entreprise qui émet en 0, l'emprunt obligataire c...

  Réponse

    Procédure à suivre

    Valeur de l'obligation en 0

    Valeur de "l'option d'achat" en 0

    Utilisation de la formule de Black et Scholes

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