Sommaire :

La décomposition de la valeur de la prime

  Les deux parties de la prime

    Les deux parties de la prime

  La valeur intrinsèque

    Définition générale

    Valeur intrinsèque pour une option d'achat

    Valeur intrinsèque pour une option de vente

  La valeur spéculative (valeur temps)

    Définition générale

    Schéma

La valeur des options sur actions à l'échéance

  Valeur intrinsèque de l'option d'achat à l'échéance

    Exemple

  Valeur intrinsèque de l'option de vente à l'échéance

    Exemple

Les propriétés de base des options sur actions

  Les différents paramètres déterminant la valeur d'une option su...

    La valeur actuelle de l'action sous-jacente (S0)

    La volatilité de la valeur de l'action sous-jacente (s)

    Le prix d'exercice de l'option (K)

    Le taux sans risque annuel (r)

    Le temps jusqu'à l'échéance, en années (t)

    Le dividende

    Synthèse

  Les relations de base

    Valeur théorique d'un call et d'un put

    Exemple

    Le problème des différences de date pour le calcul d'un put

    Application aux options sur actions

    Exemple de stratégie d'arbitrage

  La relation de parité call-put en temps discret et en temps con...

    Pirncipe

    Formules

Les "grecs" ? Mesure de la sensibilité des options

  Principe

    Principe

  Le delta (?)

    Définition du delta

    Exemple

  Le gamma (G)

    Définition du gamma

    Exemple

  Le thêta (?)

  Le Véga

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